introduzione ai processi stocastici a tempo continuo, con particolare enfasi sul moto browniano e sulle sue applicazioni (calcolo stocastico ed equazioni differenziali stocastiche).
conoscenza della teoria della misura e del calcolo delle probabilita`.
esercizi da risolvere (prova scritta) e dimostrazioni da esporre (prova orale).
Italiano
lezioni frontali ed esercitazioni.
richiami di calcolo delle probabilita`, processi stocastici a tempo continuo, moto browniano, speranza condizionale, martingale, integrale stocastico, calcolo stocastico, equazioni differenziali stocastiche.
Paolo Baldi, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni, Pitagora editrice, Bologna (2000)