Docente:
VARGIOLU TIZIANO
Qualifica:
Professore associato confermato
Struttura:
Dipartimento di Matematica
Mail:
tiziano.vargiolu@unipd.it
Sito web:
http://www.math.unipd.it/~vargiolu/home/tiziano.html
Ricevimento:
giovedi', studio 520, Torre Archimede 14.30 – 15.30
Dal 2004 e’ professore associato di probabilita’ e statistica matematica (settore MAT/06) presso la Facolta’ di Scienze MM.FF.NN. dell'Università degli Studi di Padova. Nel 1995 si laurea in Matematica all'Universita’ di Pisa e nel 1998 conclude il corso di perfezionamento in Matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 1998 al 2004 e’ stato ricercatore universitario presso l'Universita’ degli Studi di Padova. I suoi interessi di ricerca includono il controllo stocastico ottimale, sia in tempo discreto che in tempo continuo, e processi stocastici in spazi di Hilbert con dipendenza dal passato, con applicazione al rischio di mercato e di credito. In particolare, ha analizzato modelli in cui la volatilità è sconosciuta o stocastica, ottenendo stime di robustezza rispetto a vari criteri (superreplicazione, errore nel prezzaggio di titoli derivati, minimizzazione dello shortfall atteso).
1. G. Callegaro e T. Vargiolu. Optimal portfolio for HARA utility functions in a pure jump multidimensional incomplete market. International Journal of Risk Assessment and Management - Special Issue on Measuring and Managing Financial Risk, 11(1/2):180-200, 2009
2. G. Favero e T. Vargiolu. Shortfall risk minimising strategies in the binomial model: characterisation and convergence. Mathematical Methods of Operations Research, 64(2):237-253, 2006
3. V. Hallulli e T. Vargiolu. Robustness of the Hobson-Rogers model with respect to the offset function. In Proceedings of the Ascona '05 Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, pages 469-492. Birkhauser, 2007
4. F. Gozzi e T. Vargiolu. Superreplication of European multiasset derivatives with bounded stochastic volatility. Mathematical Methods of Operations Research, 55(1):69-91, 2002
5. S. Romagnoli e T. Vargiolu. Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets. Finance and Stochastics, 4(3):325-341, 2000
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